PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с UMMA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или UMMA.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.46

UMMA:

0.31

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.84

UMMA:

0.46

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.12

UMMA:

1.06

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.49

UMMA:

0.25

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.69

UMMA:

0.82

Индекс Язвы

^IMXL:

5.96%

UMMA:

5.67%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.58%

UMMA:

20.94%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

^IMXL:

-4.77%

UMMA:

-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 8.61%.

^IMXL

С начала года

-0.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

0.10%

1 год

9.17%

3 года

14.48%

5 лет

14.41%

10 лет

11.56%

UMMA

С начала года

8.61%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

6.54%

1 год

6.53%

3 года

8.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и UMMA

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и UMMA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и UMMA

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 4.49% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...